专业在线股票配资交易平台

四川炒股配资为基金份额持有人谋求利益

南方中债 0-3 年农发行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司送出日期：2025 年 7 月 21 日南方中债 0-3 年农发行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称南方中债 0-3 年农发行债券指数基金主代码 021565 交易代码 021565 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2024 年 6 月 13 日报告期末基金份额总额 2,415,634,219.05 份本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和投资目标数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基投资策略准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。具体投资策略包括：中债-0-3 年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率业绩比较基准 (税后)*5% 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收风险收益特征益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方第 1 页共 11 页南方中债 0-3 年农发行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。基金管理人南方基金管理股份有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司南方中债 0-3 年农发行债券南方中债 0-3 年农发行债券下属分级基金的基金简称指数 A 指数 C 下属分级基金的交易代码 021565 021566 报告期末下属分级基金的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 4 月 1 日－2025 年 6 月 30 日）主要财务指标南方中债 0-3 年农发行债券南方中债 0-3 年农发行债券指数 A 指数 C 润注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。南方中债 0-3 年农发行债券指数 A 业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.68% 0.03% 0.06% 0.04% 0.62% -0.01% 过去六个月 0.37% 0.04% -0.81% 0.04% 1.18% 0.00% 过去一年 2.26% 0.04% -0.36% 0.04% 2.62% 0.00% 自基金合同 2.37% 0.04% -0.19% 0.04% 2.56% 0.00% 第 2 页共 11 页南方中债 0-3 年农发行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告生效起至今南方中债 0-3 年农发行债券指数 C 业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.65% 0.03% 0.06% 0.04% 0.59% -0.01% 过去六个月 0.32% 0.04% -0.81% 0.04% 1.13% 0.00% 过去一年 2.18% 0.04% -0.36% 0.04% 2.54% 0.00% 自基金合同生效起至今基准收益率变动的比较第 3 页共 11 页南方中债 0-3 年农发行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限南开大学金融学硕士，具有基金从业资格。2010 年 7 月加入南方基金，历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员；2014 年 3 月 31 日至 2015 年 9 月 11 日，任南方现金通基金经理助理；2015 年 9 月 11 日至 2016 年 8 月 17 日，任南方 50 债基金经理；2015 年 9 本基金董浩基金经 - 14 年月 13 日票基金经理；2017 年 8 月 9 日至 2019 理年 10 月 15 日，任南方天天宝基金经理；任南方 3-5 年农发债基金经理；2019 年 3 月 15 日至 2020 年 5 月 22 日，任南方 7-10 年国开债基金经理；2016 年 11 月 17 日至 2020 年 12 月 15 日，任南方理财 60 天基金经理；2016 年 8 月 17 日至 2021 第 4 页共 11 页南方中债 0-3 年农发行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告年 5 月 26 日，任南方 10 年国债基金经理；2020 年 3 月 5 日至 2025 年 2 月 28 日，任南方 0-5 年江苏城投债基金经理；任南方日添益货币基金经理；2018 年 11 月 8 日至 2025 年 3 月 28 日，任南方中债 1-3 年国开行债券指数基金经理；2019 年 5 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日，任南方收益宝货币基金经理；2020 年 4 月 17 日至 2025 年 3 月 28 日，任南方中债 1-5 年国开行债券指数基金经理；2015 年 9 月 11 日至今，任南方现金通货币基金经理；2022 年 4 月 1 日至今，任南方理财金货币 ETF 基金经理；2024 年 6 月 13 日至今，任南方中债 0-3 年农发行债券指数基金经理；2025 年 1 月 13 日至今，任南方上证基准做市公司债 ETF 基金经理。注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。第 5 页共 11 页南方中债 0-3 年农发行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 95 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。尽管受中美关税冲突的影响，二季度基本面数据仍稳中向好。其中出口、工业增加值、固定资产投资完成额和制造业投资的同比增速等较一季度略有回落，基建投资增速冲高回落。社会消费品零售总额同比增速较一季度有显著增长，反映出消费刺激举措卓有成效。货币政策方面，5 月份央行降准降息，带动资金利率呈现进一步下行的趋势。全季度看，银行间隔夜回购加权利率均值为 1.58%，较上季度下行 39BP，7 天回购加权利率均值为 1.69%，较上季度下行 43BP。市场层面，相比上季度，10 年国债、1 年和 3 年农发债利率分别下行 17BP、效实现了对指数的跟踪。展望下季度，观察美联储是否重启降息，并进一步影响全球的流动性变化。预计我国央行将继续实施适度宽松的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕，宏观环境仍然有利于中短期债券。截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.0137 元，报告期内，份额净值增长率为 0.68%，同期业绩基准增长率为 0.06%；本基金 C 份额净值为 1.0128 元，报告期内，份额净值增长率为 0.65%，同期业绩基准增长率为 0.06%。报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告金额单位：人民币元序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 - - 第 6 页共 11 页南方中债 0-3 年农发行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告其中：债券 2,821,012,032.88 99.99 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产无。无。细无。序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）其中：政策性金融债 2,821,012,032.88 115.20 第 7 页共 11 页南方中债 0-3 年农发行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告占基金资产净值序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％）投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。细无。无。无。无。无。无。无。第 8 页共 11 页南方中债 0-3 年农发行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。还应对相关股票的投资决策程序做出说明本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。序号名称金额（元）本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。无。 §6 开放式基金份额变动单位：份南方中债 0-3 年农发行债券南方中债 0-3 年农发行债券项目指数 A 指数 C 报告期期初基金份额总额 2,395,006,839.38 190,291.34 第 9 页共 11 页南方中债 0-3 年农发行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告报告期期间基金总申购份额 168,785,374.80 230,474.69 减：报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份 - - 额（份额减少以"-"填列）报告期期末基金份额总额 2,415,353,625.91 280,593.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份额比例投资者达到或者份额占类别序号期初份额申购份额赎回份额持有份额超过 20% 比的时间区间机构 1 499,518,768.37 - - 499,518,768.37 20.68% 机构 2 1,189,999,000.00 - - 1,189,999,000.00 49.26% 产品特有风险本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。无。第 10 页共 11 页南方中债 0-3 年农发行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。网站：http://www.nffund.com 第 11 页共 11 页

专业在线股票配资交易平台提示：文章来自网络，不代表本站观点。